14 simple moving average

As atividades bem sucedidas do investimento de Thomas Bulkowski8217s lhe permitiu aposentar-se na idade 36. É um autor e um comerciante internacionalmente conhecidos com 30 anos da experiência do mercado conservado em estoque e considerado extensamente como um perito principal em testes padrões da carta. Ele pode ser alcançado em Suporte a este site Clicando nos links (abaixo) o leva para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Bulkowskis 12 meses de média móvel Escrito por e direitos autorais copiar 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: Você é o único responsável por suas decisões de investimento. Veja Privacidade / Disclaimer para mais informações. Este artigo discute como usar a média móvel de 12 meses para detectar mercados de touro e de urso. 12 meses de média móvel Introdução A imagem acima é um gráfico de linha de preços de fechamento mensal do índice SampP 500, juntamente com uma média móvel de 12 meses daqueles fecha (mostrado em vermelho). Observe que, durante o início do mercado de urso de 2000 a 2002, o índice caiu abaixo da média móvel em A. Isso foi um sinal para vender e passar para o caixa. No mercado de ursos de 2007 a 2009, o índice também caiu abaixo da média móvel (em B). Em ambos os casos, o índice permaneceu abaixo da média móvel até que a recuperação começou em C e D. Se você usasse a média móvel de 10 meses em vez dos 12, o preço perfuraria a média no círculo azul e também ao longo do CB Movimento no primeiro toque. Aqueles teria causado uma transação desnecessária (comprar, em seguida, vender, ou o inverso), de modo a 12 meses de média móvel simples funciona melhor. A média móvel ligeiramente mais simples irá levá-lo de volta para o mercado um pouco mais tarde em C e D do que seria a média móvel simples de 10 meses. Se você fosse testar isso, certifique-se de usar os preços de fechamento mensal e não os altos ou baixos durante o mês. Youll achar que a média móvel reduz empate e risco sobre buy-and-hold. Regras de Negociação Mínimas de 12 meses Aqui estão as regras de negociação. Comprar no mercado quando o índice SampP 500 sobe acima da média móvel simples de 12 meses dos preços de fechamento. Vender quando o índice cai abaixo da média móvel. Teste de média móvel de 12 meses Pedi ao Dr. Tom Helget para executar uma simulação no índice SampP 500 de janeiro de 1950 a março de 2010. A tabela a seguir mostra uma parte de seus resultados. Aqui está o que ele diz sobre o teste. Meu teste decorreu de 1/3/1950 a 31/03/2010 (20.515 dias ou 56.17 anos) no GSPC. Negociações foram tomadas quando o fechamento cruzou acima do período n mensal simples média móvel na abertura do dia após o sinal. As posições foram retiradas quando o fechamento cruzou abaixo da mesma média móvel de período n na abertura do dia após o sinal. Eu permiti que as ações fracionárias para ser comprado. Meu valor inicial foi de 100. Os períodos da média móvel simples mensal variaram de 6 a 14. A otimização revelou o melhor desempenho para ser a SMA de 12 meses com um retorno anual composto de 7,15. Se um fosse comprar em 1/29/1954 (a data do primeiro comércio gerado pelo sistema) e mantenha até a data de término o CAR teria sido 7.36. Você pode baixar uma cópia de seus resultados de planilha clicando no link. Ver também Escrito por e cópia dos direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: Você é o único responsável por suas decisões de investimento. Veja Privacidade / Disclaimer para mais informações. O homem é o melhor computador que podemos colocar a bordo de uma espaçonave, e o único que pode ser produzido em massa com mão-de-obra não qualificada.