Uma estratégia de negociação de hedge dinâmica de inflação usando um cppi

Uma Estratégia de Negociação de Hedge Dinâmica de Inflação Usando um CPPI

Fulli-Lemaire, Nicolas (2017): Uma Inflação Dinâmica Hedging Estratégia de Negociação Usando um CPPI. Publicado em: Journal of Finance Risk Perspective. Vol. 1, No. 2 (Dezembro de 2017): pp. 89-111.

MPRA_paper_43620.pdf

22. Set 2017 19:24

Referências:

Amenc, Noël. Lionel. Martellini e Volker. Ziemann. "Inflação-Hedging Propriedades de Ativos Reais e Implicações para Asset-Liability Management." Journal of Portfolio Management, 2009: Verão 2009, vol. 35, N ° 4: págs. 94-110.

Ang, A. G Bekaert e M Wei. "A estrutura prazo de taxas reais e inflação esperada." Journal of Finance, 2008: 63, p797-849.

Attié, Alexander P, e Shaun K Roache. "Inflação Hedging para Investidores de Longo Prazo." FMI, Abril de 2009.

fx Capital Research. "Índices de Swaps de Dividendos, acesso a renda de renda variável é fácil." Analistas Index Products Research. Abril de 2008.

Black, Fischer e Robert Jones. "Simplificação do seguro de carteira." Journal of Portfolio Management 14, n. 1 (Fall 1987): p48-51.

Bodie, Zvi. "Ações comuns como um hedge contra a inflação." The Journal of Finance, maio de 1976: VOL. XXXI, NÃO. 2.

Bodie, Zvi. "Inflação, títulos indexados e alocação de ativos". Jornal de Gestão de Portfólio Vol. 16, no. Edição 2 (Inverno de 1990): p48-53.

Bodie, Zvie. "Futuros de commodities como uma proteção contra a inflação". The Journal of Portfolio Management, Primavera 1983: Vol. 9, No. 3: p. 12-17.

Brennan, Michael J. e Yihong Xia. "Alocação dinâmica de ativos sob inflação". The Journal of Finance, 2002: 1201-1238.

Brière, Marie Signori, Ombretta. "Carteiras de cobertura de inflação em diferentes regimes". Documentos de Trabalho, Universite Libre de Bruxelles, 2009: CEB 09-047.RS, ULB.

Brière, Marie, e Ombretta Signori. "Carteiras de cobertura de inflação em diferentes regimes". Documento de trabalho. 2010.

D'Amico, S, D Kim e M Wei. "Dicas de DICAS: O conteúdo informativo da Tesouraria Inflação Protegida Segurança preços." Federal Reserve Board, Working Paper, 2009.

Fisher, Irvine. A taxa de juros. Nova Iorque: Macmillan, 1907.

Leland, Hayne E. "Quem deve comprar seguro de carteira?" O Jornal das Finanças 35, n. 2 (Mai 1980).

Leland, Hayne E. e Mark Rubinstein. "Replicando opções com posições em ações e em dinheiro." Financial Analysts Journal, 1981: 63-72.

Newell, Graeme, e Chris Eves Lincoln. "O papel das terras cultivadas dos EUA em carteiras de imóveis". Journal of Real Estate Portfolio Management, 2009: 317-328.

Park, Jeong Yun, Donald J. Mullineaux e It-Keong Chew. "São REITs Inflação Hedges?" O Jornal de Finanças e Economia Imobiliária, 1990: 91-103. 37

Perold, Andre F. e William F. Sharpe. "Estratégias dinâmicas para alocação de ativos." Financial Analyst Journal, 1988: 16-27.

Politis, Dimitris N. e Halbert White. "Seleção Automática de Comprimento de Bloco para o Bootstrap Dependente". Revisões Econométricas Vol. 23, no. Edição 1 (fevereiro 2004): p53-70.

Rubens, Jack H, Michael T Bond e James R Webb. "A Eficácia de Hedging Inflação de Imóveis". Journal of Real Estate Research, 2009: 45-55.

Van den Goorbergh, Rob. Onno. W. Steenbeek, R. Molenaar e Peter Vlaar. "Modelos de Risco após a Crise de Crédito". SSRN Working Paper Series, Dezembro de 2009.

Washburn, Courtland L. e Clark S. Binkley. "Será que os ativos da floresta Hedge inflação?" Land Economics, 1993: 215-224.

Zvie, Bodie. "Futuros de commodities como uma proteção contra a inflação". The Journal of Portfolio Management, Primavera 1983: Vol. 9, No. 3: p. 12-17.

Versões disponíveis deste item